Финансы - инвестирование - Высокий бета акции опережая низкие запасы волатильности (SPHV, данные)






[Мнение: мнение вопросы ответы обозревателей, являются мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения сайта. ]
На этой неделе высокая бета акции наезд на свежий год-к-даты максимумов по отношению к акции с низкой волатильностью. Это новый тренд, как снижение запасов волатильности не лучше, чем их более высокие бета-партнерами в 2014 и 2015 годы. Но в этом году была совершенно другая история, и она не представляется остановки.
Здесь вы можете увидеть, что в то время как s&ампер;P 500 оказался указав новые максимумы в мае прошлого года, соотношение между высоким бета акций и низкие запасы волатильности уже достигла своего пика и указав более низкого максимума. Мы используем ы участвуйте и amp;P 500 и высоким бета-коэффициентом в режиме реального времени (SPHB) и s&амп четверг;P 500 и низкая волатильность в режиме реального времени (данные) на график ниже.

Как видите, соотношение дна в начале февраля вместе с s&амп;P500 и оба были сплочение тех пор. Еще недавно соотношение бета высокая/низкая волатильность вспыхнула до Нового максимума на 2016 год. Я утверждаю это позитивная для акций как класса активов и позволяет предположить, что существует определенный уровень риска для акций там, что мы должны уважать.
Здесь представлен дневной график это соотношение возвращаясь к 2011. Обратите внимание, как в феврале этого года у нас сломался ниже того, что было критически важную поддержку в 2011 и 2012 годах. С бычьей дивергенции в импульсе (14-дневный RSI), это не срыв, стал катализатором для отправки соотношение гораздо выше. В середине августа, высокий коэффициент бета низкую волатильность против разразилась выше 0. 76, чтобы действительно сделать свой следующий шаг будет. Следующая цель роста находится возле 0. Восемьдесят четыре.

Я считаю, что эта тенденция здесь, чтобы остаться, и мы можем продолжать рассчитывать на высокий бета запасов, чтобы превзойти имен lolatility. Я думаю, что это признак склонности к риску, в отличие от риска, и это еще одно перо в шляпе на фондовом рынке Быков.
ЙК Parets, СМТ-основатель Все звезды графики, технический анализ, блог и премиум-исследовательская Платформа. Он тратит свои дни, анализируя сотни графиков, чтобы найти лучший риск против. возможности наградой в мире. Чтобы узнать больше о Все Звездные карты, нажмите здесь.





Похожие статьи


Продажа Премиум Как Капители Играть В Догонялки
Как BlackBerry Может Спасти Себя: Мнение

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Высокий бета акции опережая низкие запасы волатильности (SPHV, данные)